#EBA inatoa tathmini yake ya kila mwaka ya uthabiti wa matokeo ya mfano wa ndani

Zoezi la hatari ya mkopo

Ripoti ya hatari ya mkopo inachunguza madereva anuwai yanayosababisha utawanyiko unaozingatiwa kwenye modeli za benki. Matokeo yake yanalingana sana na mazoezi ya hapo awali, na 50% ya tofauti katika kutofautisha ilivyoelezewa na madereva rahisi ya hatari ("uchambuzi wa juu chini"), kupotoka kwa RW kwa LDPs chini ya asilimia 10 ya alama ("uchambuzi wa kawaida wa wenzao") na makadirio ya HDPs kwa ujumla kwa upande wa kihafidhina ikilinganishwa na metriki zilizozingatiwa ("uchambuzi wa uchunguzi wa nyuma").

Kwa kuongezea, mwaka huu, kwa mara ya kwanza, kwenye HDPs, EBA ilifanya kulinganisha na njia ya viwango vya hatari (SA) hatari. Tofauti ya jumla inayoonekana chini ya SA iko katika kiwango sawa na ile ya IRB. Katika suala hili, katika darasa moja la udhihirisho, utofauti uliopo chini ya mbinu ya IRB unafuata, kwa njia ya kihafidhina, kutofautisha kwa hatari (kutazamwa kupitia viwango vya kawaida). Kwa upande mwingine, inafahamika kwamba utofauti wa RWAs nchini SA hauhusiani na kutofautisha kwa hatari ya nguvu.

Kama ilivyokuwa miaka ya nyuma, uchambuzi wa wingi unakamilishwa na moja ya ubora ili kuelewa vizuri metricit ya zoezi hilo. Kwa kuongezea dodoso lililojazwa na wasimamizi na mahojiano yaliyofanywa na taasisi saba, uchunguzi ulifanywa kati ya taasisi ili kutathmini ubora wa mazoea kwa viwango vya viwango vya viwango. Utafiti huu unaangazia utofauti wa mazoea juu ya aina ya calibilation ya uwezekano wa default (PDs).

Zoezi la hatari ya soko

Ripoti hiyo inawasilisha matokeo ya upimaji wa usimamizi wa 2019 na muhtasari wa hitimisho kutoka kwa zoezi la kumbukumbu ya hypothetical (HPE) ambayo ilifanywa na EBA wakati wa 2018/19.

Zoezi la 2019 ni zoezi la kwanza na seti mpya ya vyombo vya hypothetical na portfolios. Seti mpya ya vyombo haswa ina vifaa vya vanilla na ni kubwa zaidi kulingana na idadi ya vyombo vya kuigwa kwa heshima na mazoezi matatu yaliyowekwa hapo awali ya uainishaji. Ikilinganishwa na mazoezi yaliyopita, uchambuzi wa 2019 unaonyesha kupunguzwa kwa kiwango kikubwa katika suala la utawanyiko katika hesabu ya soko la awali na upunguzaji fulani wa hatua za hatari, haswa kwa viwanja vilivyojumuishwa. Uboreshaji huu ulitarajiwa na inawezekana kwa sababu ya kurahisisha kwa zana za alama za hatari za soko. Utawanyiko uliobaki labda ni matokeo ya zana mpya za kulinganisha zinazotumiwa na benki kwa mara ya kwanza

Kuhusu suala la kutawanyika, wingi wake umechunguzwa na kuhesabiwa haki na mabenki na viongozi wenye uwezo. Sehemu ndogo ya uchunguzi wa nje bado haijafafanuliwa na inatarajiwa kuwa sehemu ya shughuli za usimamizi zinazoendelea.

matangazo

Uchanganuzi wa idadi, ambao umepanuliwa kwa suala la upeo kuhusu mazoezi ya hapo awali, pia ulikamilishwa na dodoso kwa mamlaka inayofaa. Ingawa sababu nyingi ziligunduliwa, na hatua zilizowekwa ili kupunguza kutofautisha kwa RWAs za kiakili, ufanisi wa vitendo hivi unaweza kutathminiwa tu na uchambuzi unaoendelea.

• Mazoezi haya ya uainishaji wa viwango vya kila mwaka huchangia kazi ambayo EBA inafanya kwa kuboresha mfumo wa udhibiti, kuongeza muunganiko wa mazoea ya usimamizi na, kwa hivyo, kurejesha imani katika mifano ya ndani. Kwa mifano ya hatari ya ndani ya deni, EBA imefuata yake ramani ya barabara ya utekelezaji wa uhakiki wa kisheria wa mifano ya ndani.
• Zoezi hili linapaswa kusomwa sambamba na juhudi zingine za kupunguza viwango visivyo vya usawa. Hasa, Njia ya barabara ya EBA kukarabati mifano ya IRB ni sehemu muhimu ya uhakiki wa mfumo wa IRB, pamoja na nyongeza pamoja na mfumo wa mwisho wa Basel III iliyopimwa na EBA katika seti ya mapendekezo kama kujibu wito wa ushauri wa Tume ya Ulaya.
• Mazoezi haya yanatoa zana ya usimamizi ya kawaida kulingana na vigezo vya kuunga mkono tathmini za mamlaka zinazofaa za mifano ya ndani na kutoa kulinganisha na wenzao wa EU.